Sistemas e Métodos de Negociação Site de Sistemas e Métodos de Negociação de Sites (Quinta edição) Por Perry J. Kaufman John Wiley amp Sons, Inc. 2017, 1.232 páginas Hardcover 125.00 E-book (Adobe Digital Edition) 84.99 Se os comerciantes pudessem ter apenas um livro Sobre o seu ofício, Perry Kaufmanrsquos Trading Systems and Methods seria. Nem os comerciantes nem os investidores devem estar sem ele. Este foi o caso desde a primeira edição em 1978, e é verdade para esta última edição. Muitos leitores já podem estar felizes com seus métodos ou sistemas de negociação, mas a comparação revela uma visão. Mesmo casualmente, analisar a vasta quantidade de informações inspirará seus leitores que, enquanto seus métodos são lucrativos, pode haver maneiras de melhorar ou até mesmo mudá-los. Em seu prefácio, Kaufman escreve que muitas coisas mudaram desde que a quarta edição apareceu há nove anos em 2005. Nesta nova edição, ele dedica atenção significativa ao controle de riscos. No entanto, seja avisado. Este livro é uma enciclopédia de um volume de exatamente o que o título diz que é. Como todas as enciclopédias, algumas seções são mais informativas do que outras. Kaufman conhece suas coisas, mas um livro simplesmente não é suficientemente grande para tudo. Por exemplo, no Capítulo 4, Kaufman cita Thomas Bulkowskirsquos excelente trabalho no ranking do sucesso dos padrões de gráficos, resumindo-o menos de duas páginas. Eles resumem, mas donrsquot tem o espaço para descrever Bulkowskirsquos informações estatísticas valiosas em detalhes. No entanto, ele nos aponta para a fonte correta. Em suma, o valor deste livro reside na grande quantidade de informações que apresenta, e na forma como orienta você a encontrar ou intuir o que não tem espaço para apresentar. Kaufman observa no final de seu Prefácio à Quinta edição, o site complementar que possui as séries do programa TradeStation (versão 9) e Excel 2010, com a esperança de que os códigos do MetaStock sejam adicionados no futuro. Houve vários desenvolvimentos no uso de ferramentas técnicas nos últimos nove anos que Kaufman aborda nesta quinta edição. Ele negligenciou um desenvolvimento significativo, que são barras de alcance constantes observadas na seguinte digressão. Introduzido pela Danton Long em um artigo de fevereiro de 2003, as barras de impulso (agora conhecidas como barras de alcance constantes) foram apresentadas novamente em ldquoTime é relativo com range barsrdquo na edição de novembro de 2009 da revista Futures. O autor escreve que eles foram concebidos por um comerciante brasileiro em 1995, ele não fez essa afirmação até depois do primeiro artigo sobre Long e esses bares apareceram há 10 anos e meio. No início de 2003, Ensign Software e NeoTicker, seguidos mais tarde pelo Fibonacci Trader, os adicionaram aos seus programas de gráficos. Eles estão agora disponíveis na maioria dos sistemas de gráficos, exceto o MetaStock. Pense em gráficos de pontos e figuras convertidos em gráficos de barras padrão com abre, alta, baixa e fecha. Os usuários definem o intervalo, que é o número de carrapatos que eles querem em cada barra. Assim, cada barra tem a mesma altura. Uma nova barra aparece apenas quando o número de tiques no intervalo definido é excedido. As lacunas são preenchidas por lsquophantomrsquo bars para fornecer uma matriz contínua de barras padrão. Todas as ferramentas de gráficos técnicas não relacionadas ao tempo usadas com gráficos de barras comuns podem ser usadas com gráficos de barras de intervalo constante. As barras ldquonewrdquo são particularmente úteis para traçar mercados que são comercializados com pouca frequência. Em suma, eles ignoram o tempo para criar gráficos que possuem padrões reconhecíveis. Até agora, tem havido muito pouco trabalho sobre como usar essas barras. Espera-se que Kaufman e analistas técnicos cuja experiência semelhante ofereça explicações o valor das barras de alcance constante em breve. Qualquer pessoa interessada em gráficos que ignoram o tempo deve ler as páginas 195-222 no gráfico de ponto e figura. Este exercício simples, revisando um sistema de gráficos que a maioria dos comerciantes assistidos por computador não mais incomodar, esticará um pouco suas mentes. Este e outros exercícios similares mostrarão rapidamente porque todos os comerciantes precisam deste livro. Dada a contínua incertezas que afligem o mundo financeiro, Capítulo 23, ldquoRisk Control, rdquo é uma leitura obrigatória para quem negocia ou investe. Mesmo aqueles que estão totalmente satisfeitos com seu método atual de controle de risco devem lê-lo. Como um exemplo final, talvez fora da parede, qualquer pessoa que descarta o uso de astrologia financeira fora de mão deve ler as páginas 671-683. Esta seção não pode convencê-lo a usar a astrologia para trocar, mas isso irá afetar as mentes dos leitores. A maioria irá rejeitá-lo, mas pode persuadir os leitores a explorar todas as novas possibilidades que possam modificar ou melhorar os sistemas ou métodos comerciais atuais. O primeiro capítulo abre com uma citação de Charles Darwin de que as espécies mais propensas a sobreviver são ldquohellipthe as mais sensíveis à mudança. rdquo Consultar este livro irá mantê-lo leitores com mentes abertas no modo de sobrevivência correto. Desmond MacRae é um escritor de serviços bancários, financeiros e de investimento de Nova York. Contato: desmondmacraenyc. rr Sobre o autor Desmond MacRae é um escritor free-lance baseado em Nova York, especializado em bancos institucionais, finanças e investimentos. Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação 13 Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, Ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de cruzamento MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e vender quando o contrário é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. Sistema de transferência cruzada média MSFT Usando 5 e 20 médias móveis Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando A fim de gerenciar riscos. Aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você quer adotar um sistema de negociação Demora toda emoção de negociação - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que não conseguem lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores geralmente são usados para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo em análise e fazer negócios. É fácil se você deixar que outros o façam por você - Precisa de todo o trabalho feito para Vocês algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram. Outras empresas lhe fornecerão os sinais gerados pelos seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Olhe de perto quando os resultados que eles se vangloriaram foram tomados. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure por empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Observamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução e o preço de preenchimento é parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza quando traz o sistema ao vivo. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como derrapagens. Efectivamente, lidar com o deslizamento pode ser um importante obstáculo para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode entrar no desenvolvimento de um sistema de negociação para executá-lo e funcionar corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que demora um pouco. O backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas à negociação do sistema, mas também há muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Turtles Trader originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu ou fez. Então, eles levaram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80 anos ao longo dos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Esta não é ciência do foguete. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez isso seja um testemunho de quão bom eles funcionam. Dealing with Scams Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser detectada pelo bom senso. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125 mil em um ano. E, em seguida, através da composição por cinco anos, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, porém, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é buscar sistemas que Oferecer uma versão de avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema você mesmo. Nunca confie cegamente sobre o negócio se orgulha. Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial efetivo não é uma tarefa fácil. Isso requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e a dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 1
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